퇴직연금 디폴트옵션, 중·고위험군 수익률 전월比 하락…변동성 확대

에프앤가이드, 2월 말 기준 퇴직연금 디폴트옵션 데이터 분석
"리스크별 성과 희비…투자 전략 점검 필요"

/게티이미지뱅크

국내외 증시 변동성이 커진 데 따라 지난달 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 중·고위험군의 수익률이 전달 대비 하락한 것으로 나타났다. 반면 초저·저위험군은 시장 변동성을 방어하며 안정적인 수익률을 냈다. 위험군(리스크)별 성과에 희비가 엇갈리고 있는 만큼 투자자들의 전략적 선택이 더욱 중요해진 시점이라는 게 전문가들의 견해다.

13일 펀드평가사 에프앤가이드가 지난 2월 말 기준 퇴직연금 디폴트 옵션 데이터를 분석한 결과에 따르면, 고위험군 주요 상품의 단기(1개월) 및 장기(최근 1년) 운용수익률은 전달 대비 모두 하락했다.

'삼성증권 디폴트옵션 고위험 포트폴리오2'의 2월 말 기준 단기 수익률은 0.59%로 업계 1위다. 그러나 전달 수익률(1.90%) 대비 1.31%포인트 빠졌다. 수익률 업계 2위인 '신한투자증권 디폴트옵션 고위험 포트폴리오2(0.48%)' 역시 전달 대비 1.38%포인트 빠졌다.

'하나은행 디폴트옵션 고위험 포트폴리오2(2.03%포인트)', '경남은행 디폴트옵션 고위험 포트폴리오1(2.19%포인트)', '한화생명 디폴트옵션 고위험 TDF1(2.24%포인트)' 등 역시 모두 전달 대비 수익률이 하락했다.

장기 수익률의 변동폭은 더욱 크게 나타났다. 수익률 기준 상위 5개 상품(한국투자증권 디폴트옵션 고위험BF1, 삼성생명 디폴트옵션 고위험TDF1, 우리투자증권 고위험 TDF2, KB국민은행 디폴트옵션 고위험 포트폴리오1, 삼성생명 디폴트옵션 고위험 포트폴리오1) 모두 전달 대비 4%포인트 내외 수준에서 수익률이 낮아졌다.

중위험군 상품의 경우에도 2월 말 기준 단기 수익률 1위를 기록한 '광주은행 디폴트옵션 중위험 포트폴리오2(1.66%)'만이 전달 대비 0.08%포인트 상승했을 뿐, 여타 주요 상품(하나은행 디폴트옵션 중위험 포트폴리오2, KB국민은행 디폴트옵션 중위험 포트폴리오2, 삼성생명 디폴트옵션 중위험 BF1, 신한투자증권 디폴트옵션 중위험 포트폴리오2)들은 모두 전달 대비 수익률이 빠졌다.

장기 수익률 기준으로는 수익률 상위 주요 상품 5개(한국투자증권 디폴트옵션 중위험 포트폴리오2, 삼성생명 디폴트옵션 중위험 BF2, 한화생명 디폴트옵션 중위험 BF1, 삼성생명 디폴트옵션 중위험 포트폴리오1, 하나증권 디폴트옵션 중위험 포트폴리오2) 모두 전달 대비 수익률이 하락했다.

다만 상대적으로 높은 안정성을 갖춘 초저위험·저위험군 상품의 경우 지난 한 달간 전반적으로 양호한 성과를 나타냈다.

저위험군 단기 수익률 기준 상위 5개 상품(미래에셋생명보험 디폴트옵션 저위험 BF1, 유안타증권 디폴트옵션 저위험 BF1, iM증권 디폴트옵션 저위험 BF2호, 우리투자증권 저위험 BF2, 한화생명 디폴트옵션 저위험BF1)의 전달 대비 수익률 증가폭은 모두 0.93%포인트로 집계됐다.

그러나 장기 수익률 기준 주요 상품의 수익률 변동폭은 '한국투자증권 디폴트옵션 저위험 포트폴리오2(0.79%포인트)'를 제외하고 모두 전달 대비 빠졌다.

초저위험군 단기 수익률 기준 상위 5개 상품(삼성생명 디폴트옵션 초저위험 원리금보장상품, 흥국생명 디폴트옵션 초저위험 이율보증형, IBK연금보험 디폴트옵션 초저위험 이율보증형, DB손해보험디폴트옵션초저위험이율보증형보험1, 교보생명 디폴트옵션 초저위험)은 일제히 전달 대비 수익률이 0.03%포인트 빠졌다.

장기 수익률 기준으로는 상위 5개 상품(미래에셋생명보험디폴트옵션초저위험이율보증형보험, 삼성화재디폴트옵션초저위험이율보증형보험, 근로복지공단디폴트옵션초저위험이율보증형보험, 교보생명디폴트옵션초저위험, IBK연금보험디폴트옵션초저위험이율보증형) 모두 0.01%포인트 늘었다.