“지배구조까지 검토”...수은 ‘여신 심사’ 고도화로 건전성↑

한계기업에 내준 잠재리스크 10조원 훌쩍
기업 대출 상환 여력·신용도 분석 능력 제고 기대
이르면 2025년 1월께 심사 분석 시스템 가동

/한국수출입은행

한국수출입은행이 수출 기업을 대상으로 여신 심사 관리를 강화한다. 경기 침체기 회사채 시장까지 얼어붙자 영업이익으로 이자조차 막기 어려운 한계기업이 속출했기 때문이다.

실제로 수출입은행은 지난해 한계기업(3년 연속 영업이익보다 이자비용이 더 발생)에 투입한 자금이 총 10조816억원을 기록할 정도로 잠재적 리스크를 안고 있다. 지난 2021년 5조2473억원 대비 92.13% 증가했다. 만약 대규모 자금이 지원된 기업들에서 부실이 발생하면 막대한 손실이 불가피하다.

이에 수출입은행은 기업의 미래 상환 가능성 등을 가늠할 수 있는 '심사 분석 시스템'을 도입해 대출 기업의 매출 분포부터 지배구조까지 면밀히 검토한다는 계획이다.

19일 금융권에 따르면 수출입은행은 최근 23억6555만원의 예산을 투입하는 '심사분석 시스템 구축' 사업 입찰을 공고했다. 내년 11월 중 시스템을 구축한 뒤 이르면 오는 2025년 1월께 정식 가동에 나선다는 목표다.

수출입은행 관계자는 "특정 기업에 대한 대출 심사 단계에서 관련된 모기업 계열사에 대한 분석까지 데이터로 제공된다"며 "특정 산업이 호황인지 불황인지 등도 시스템으로 알 수 있게 된다"고 설명했다.

구체적으로 수출입은행은 계정계 중 '여신' 영역에 심사분석 기능을 추가할 방침이다. 계정계란 외국환, 여신, 신용 평가, 국가 회계 등 금융 거래 데이터를 다루는 시스템을 의미한다.

이중 수출입은행이 도입할 예정인 '심사 분석' 기능은 계정계 데이터베이스 내에서 운영된다. 대출 기업의 지배구조도 등을 기반으로 한 매출 분포, 계열 소속 업체의 거래처(매입·매출) 현황 등을 포함한다.

아울러 수출입은행은 산업위험 모니터링을 위한 산업 공통지표(환율 등), 특화지표(운임지수·원자재 가격) 등도 개발한다는 방침이다.

그동안 '환율' 등 외화자산 요인은 수출입은행의 위험가중자산 증가 배경으로 작용해왔다. 홍성국 더불어민주당 의원실에 따르면 지난 6월 말 기준 수출입은행의 위험가중자산 규모는 139조5507억원으로 직전 분기 대비 2조6000억원 증가했다. 전년 동기 대비 기준으로는 15조7000억원 늘어난 수준이다. 원·달러 환율 상승에 따라 익스포저가 확대된 외화자산은 지난 6월말 기준 88조3687억원으로 전체 위험가중자산의 65%에 달했다.

향후 수출입은행이 시스템 개발을 완료하면 연체율 하락 효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다. 수출입은행의 중소기업대출 연체율은 지난해 4분기 말 0.06%에서 올해 1분기 0.08%, 2분기 0.1%로 상승세를 보이고 있다.

수출입은행 관계자는 "시스템을 도입하면 기업에 대한 앞으로의 재무제표 추정이 가능해져 대출과 관련된 건전성·연체율 개선에 도움이 될 것"이라고 설명했다.