작년 국내 금융사 장외파생상품 거래규모 2경4700조…통화선도 거래만 70%

장외파생상품 거래잔액 1경3291조원…작년 말 比 8.8%↑
통화 관련 상품 거래규모는 1경8379조원…16.8%↓

/금융감독원

지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 총 거래규모가 2경4700조원을 넘어섰다. 이중에서도 통화선도 관련 거래가 전체의 약 70%를 차지했다. 같은 기간 장외파생상품 거래잔액은 1경3200조원 수준이었으며, 이자율스왑 관련 거래 비중이 가장 컸다.

21일 금융감독원에 따르면 2023년 동안 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경4704조원으로 전년(2경4548조원) 대비 155조원(0.6%) 증가했다.

이는 달러화 강세에 따른 환헤지 수요 증가로 통화선도(1389조원) 거래금액이 증가한 영향이다. 통화선도란 환리스크 헤지를 위해 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약을 말한다.

또 2022년 대비 국내 금리 변동성 축소에 따른 금리 헤지 수요가 감소하면서 이자율스왑 거래금액이 감소한 것이 복합적으로 작용했다. 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래를 뜻한다.

작년 말 기준 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경3291조원으로 전년 말(1경2210조원) 대비 1080조원(8.8%) 증가했다.

상품별로는 이자율 관련 거래(8518조원, 64.1%), 금융권역별로는 은행(1경247조원, 77.1%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 장외파생상품 거래잔액 증가는 이자율스왑(892조원) 및 통화선도(168조원) 거래잔액이 증가한 것에 기인한다.

통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경8379조원으로 전년(1경7030조원) 대비 1348조원 증가했으며, 거래잔액은 4556조원으로 작년 말(4425조원) 대비 131조원(3%) 늘었다. 거래 유형별로는 통화선도거래규모가 1경7144조원으로 전체 통화관련 거래 중대부분(93.3%)을 차지했다.

이자율 장외파생상품 거래규모는 5994조원으로 전년(7206조원) 대비 1213조원(16.8%) 감소했다. 거래잔액은 8518조원으로 전년 말(7556조원) 대비 962조원(12.7%) 증가했다. 거래 유형별로는 이자율스왑 거래규모가 5874조원으로 전체 이자율 관련 거래 중대부분(98%)을 차지했다.

또 주식 관련 장외파생상품 거래규모는 263조원으로 전년(213조원)대비 50조원 증가(23.5%)했으며, 거래잔액은 104조원으로 전년 말(90조원) 대비 14조원 증가(15.8%)했다. 거래 유형별로는 주식스왑거래규모가 219조원으로 전체 주식 관련 거래 중 가장 높은 비중(83.3%)을 차지했다.

신용 관련 장외파생상품 거래규모는 23조7000억원으로 전년(48조2000억원)대비 24조5000옥원 감소(50.9%)했으며, 거래잔액은 77조8000억원으로 전년 말(95조원)대비 17조2000억원 감소(18.1%)했다.