금감원, 거시건전성 감독 분석 체계 구축

KOMPAS 구성 모형. /제공=금융감독원

금융감독원은 금융 시스템의 위협 요인을 조기에 식별하고 빠른 대응을 위해 ‘거시건전성 감독 분석 체계(KOMPAS)’를 구축했다고 18일 밝혔다.

2008년 금융위기 이후 은행권은 바젤은행감독위원회(BCBS)의 바젤Ⅲ 기준 등을 통해 자본의 질과 유동성을 강화했다. 반면 비은행권은 규제가 덜 엄격해 상대적으로 위협 요인에 노출이 쉽다. 금감원은 비은행권의 시스템 위험을 차단하고 금융업 전반의 안정성 확보를 위해 모형을 개발했다.

KOMPAS는 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(K-STARS)·금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)·국내총생산(GDP) 성장률 예측 모형(K-SuperCast) 등 3개의 모형으로 구성된다.

K-SEEK는 현 상황을 기준으로 단기적 관점에서 평시 모니터링을 통해 조기 경보와 부실 위험도를 측정한다. 반면 K-STARS는 극단적 상황을 가정하고 중기적 관점에서 미래 금융위기에 대해 대비한다. 금감원은 두 모형을 혼합 운용해 효율적으로 미래를 예측할 계획이다.

K-SuperCast는 빅데이터로 수집한 최신 경제·금융 정보를 활용해 통계 발표 시점에 이를 ‘월 단위 GDP 성장률’을 예측한다. 이번 모형은 단기 예측을 강화해 정확성과 적시성을 보강했다.

금감원은 “KOMPAS를 구축함에 따라 국민들이 금융 위기에 대한 불안감 없이 생업에 전념할 수 있도록 시스템 안정에 기여하는 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.