바젤Ⅲ 도입 1년 남았는데…미완성 시행세칙에 속타는 은행권

시중은행, 관리체계 설계작업 돌입
세칙 완성되면 수정 추가비용 발생
연말까지는 확정해야 비용 최소화
금융당국 "내년 상반기 완료 예정"

2023년 바젤Ⅲ 규제 도입이 예정된 가운데 금융당국이 여전히 시행세칙을 완성하지 못해 은행권만 애가 타는 중이다. 바젤Ⅲ 규제는 바젤 은행감독 위원회가 금융위기 재발을 막기 위해 내놓은 은행자본 건전화 개혁안이다. 시스템 작업에만 최소 1년에서 1년 6개월이 소요되는 만큼 어쩔 수 없이 리스크 관리 시스템 설계 작업에 들어갔지만 시행세칙이 완성되면 또다시 수정 작업을 거쳐야 하는 추가 비용을 감수할 수밖에 없는 상황이다. 이에 무리 없는 규제 도입 준비를 위해 연말까지는 금융당국이 시행세칙을 확정해야 한다는 주장이 나온다.

11일 금융권에 따르면 금융감독원은 아직 바젤Ⅲ 시장리스크 부문 시행세칙을 완성하지 못했다. 2019년 10월 바젤Ⅲ 개편안을 확정 지은 뒤 2년이 지났지만, 신용·운영리스크 부문만 시행세칙이 마련된 셈이다.

바젤Ⅲ 규제체계는 신용·운영·시장 등 리스크 관리 개정을 골자로 한다. 중소기업의 위험가중치를 낮추는 신용리스크 개편안은 지난해 6월 말부터 시행됐으며, 운영·시장리스크 개편안은 2023년 도입될 예정이다.

개편안에 따라 운영리스크는 기초지표법과 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 계산하던 운영위험가중자산 산출방법이 ‘신(新)표준방법’으로 통일된다. 신표준방법은 사모펀드 사태 등 은행의 손실 경험을 반영하고, 은행마다 통일된 모형을 제공한다. 시장리스크 규제 체계는 외환·주식·옵션 등 주요 리스크의 범주별 위험가중치를 상향 조정하는 작업이 수반된다.

금융당국은 바젤 규제를 국내 실정에 맞게 구체화해 시행세칙을 마련한다. 이를 위해 올해 초부터 은행권과 TF(태스크포스)를 운영해왔지만, 본격적인 규제 시행이 1년 2개월 남은 현재까지 시행세칙을 마련하지 못한 것이다. 바젤Ⅲ 시장리스크 규제가 가장 복잡하고 난이도가 높기 때문이다.

금융당국 관계자는 “다른 규정에 비해 논의할 것들이 많고, 은행과 의사결정을 통해 결정되는 만큼 시행세칙 마련이 늦어졌다”며 “올해 안으로 초안을 만들어 내년 상반기에 완료할 예정”이라고 설명했다.

일부 시중은행들의 시장리스크 도입 프로젝트가 늦어진 데에는 금융당국의 시행세칙이 확정되지 않았던 영향이 크다는 평가다. 시중은행들이 당국의 시행세칙 마련 이전에 관리 체계를 마련하면 수정이 불가피하기 때문이다. 프로젝트를 외부 컨설팅사에 맡겨 진행하는 만큼 추가 비용이 발생한다는 얘기다. 은행들은 시장리스크가 규제 난도가 높은 만큼 시스템 작업에 최소 1년에서 1년 6개월까지 소요될 것으로 보고 있다.

시행세칙이 나오지 않았지만, 은행들은 우선 2023년 바젤Ⅲ 규제 도입에 발맞춰 시스템 마련에 속도를 내고 있다. 농협은행은 운영리스크 시스템을 완성한 뒤 지난해 말부터 시장리스크 시스템 도입 프로젝트를 진행 중이다. 국민·하나·신한은행은 운영·시장리스크에 대한 시스템을 구축하고 있다. 기업은행은 현재 운영리스크 프로젝트만 작업하고 있으며 시장리스크 프로젝트는 올해 내 착수할 계획이다. 현재 모든 3대 리스크 시스템을 완성한 곳은 우리은행이 유일하다.

은행권에서는 금융당국의 시행세칙 확정이 늦은 감이 있다는 불만도 나온다. 은행권 관계자는 “개발 요건을 구체화하는 과정에서 시행세칙으로 변경사항이 생기면, 이를 반영해야 하니까 이중으로 작업이 진행되는 꼴”이라며 “시행세칙이 먼저 확정되는 것이 이상적인 상황이었다”고 말했다.

다만 연말까지 시행세칙이 확정된다면 규제 도입 과정에서 여유로운 준비 시간을 확보하고, 수정 비용도 최소화할 수 있을 것으로 보고 있다. 은행권 관계자는 “금융당국과 은행 등으로 구성된 TF는 올해 말까지 진행된다”며 “TF가 운영되는 동안 협의가 마무리돼 시행세칙이 확정된다면 규제 도입에는 무리가 없을 것으로 기대된다”고 설명했다.