‘곳간’에 적신호 켜진 BNK·DGB·JB…자본확충에 두 팔 걷었다

저금리 장기화로 수익성 악화
코로나19 사태로 대출도 증가
자본비율 12%대 '평균 이하'
바젤Ⅲ 신청·신종자본증권 발행

코로나19 여파에 지방은행의 곳간에도 적신호가 켜졌다. 저금리 장기화로 수익성은 악화일로인데 위기 기업에 유동성을 공급하면서 이들 지방은행 금고도 비어가고 있다. 특히 2분기부터는 코로나19에 따른 대출 증가분이 본격적으로 반영될 전망이어서 지방은행의 지본비율이 더 악화될 수 있다. 이에 지방은행을 자회사로 두고 있는 지방금융지주사들은 기업대출 위험가중치를 낮게 산정할 수 있는 바젤Ⅲ 규제의 조기 도입을 신청했고, 자본비율을 높일 수 있는 내부등급법 적용을 추진하고 있다. 또 영구채와 회사채를 적극 발행하면서 금고 채우기에도 적극 나서고 있다.

15일 금융권에 따르면 은행권 BIS 기준 자본비율이 전반적으로 하락한 가운데 지방금융지주 자본비율은 12%대를 나타내고 있다. 금융당국의 규제 수준인 8%는 넘어선 수준이지만, 은행 지주사 평균인 13.40%에는 못 미치는 수준이다.

BNK금융만 전분기보다 총자본비율이 0.03%포인트 오른 12.98%를 기록했다 JB금융지주는 12.95%, DGB금융지주는 12.06%으로 각각 0.21%포인트, 0.27%포인트 떨어졌다. 2분기엔 코로나19로 인한 기업대출 규모가 큰 폭으로 늘어난 터라 자본비율은 더 하락할 수 있다

BNK·DGB·JB금융은 자본적정성 제고를 위해 바젤Ⅲ 규제 조기도입을 신청했다. 금융당국은 코로나19로 인해 금융사들의 자본비율이 크게 떨어질 것을 우려해 기업대출의 위험가중자산 평가 기준을 완화하는 바젤Ⅲ 규제 개편안을 이달 말 조기 도입하기로 했다. 자본비율은 자기자본을 위험가중자산으로 나눠 산출하기 때문에 기업 대출에 대한 위험 가중치를 하향조정하는 바젤Ⅲ 규제를 도입하면 자본적정성을 높일 수 있다.

지방금융지주는 위험가중자산을 자체 기준으로 산출하는 내부등급법 도입도 추진한다. 업계 평균치인 표준등급법을 사용하면 자체 기준으로 판단하는 내부등급법을 사용하는 금융사에 비해 위험가중자산이 커진다. DGB금융은 현재 대구은행에서 활용중인 내부등급법을 지주까지 확대 도입하기 위해 심사를 받고 있다. 이르면 오는 8월 중에는 승인을 받을 수 있을 것으로 전망된다. BNK금융은 경남은행과 부산은행의 내부등급법을 통합하는 과정에 있고, JB금융은 광주은행에 적용하고 있는 내부등급법을 전북은행에도 도입하기 위해 시스템을 정비하고 있다. 각 은행에서 내부등급법 도입이 완료되면 지주 내부등급법 도입도 추진한다는 방침이다.

또 자본비율을 높이기 위해 적극적으로 자본을 늘려가고 있다. BNK금융은 지난 2월과 5월 총 2500억원 규모의 신종자본증권 발행했고, DGB금융도 지난 2월 1000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. JB금융은 상대적으로 위험가중자산 비중이 높은 JB우리캐피탈에 증자를 위해 회사채를 발행하면서 자본비율 하락도 막고, 자회사 건전성도 챙겼다.

금융권 관계자는 “2분기부터 바젤 Ⅲ 조기도입과 추가자본적립의무 면제 등으로 당장 자본적정성이 올라갈 수 있지만 코로나19 장기화에 따른 기업파산이나 대출 확대 압력 등에 따라 은행 자본이 부족해질 수 있다”며 “특히 지방금융사의 경우 지역경제의 영향을 크게 받는 만큼 선제적인 자본비율 및 건전성 관리가 필요할 것”이라고 밝혔다.